Aidan 本年汇市季候性规律全乱套了！年底行情又将若何？
9月份，欧元兑挪威克朗上涨超过5%，是20年来最佳同期表现――曩昔20年同期的平均表现是下跌0.1%。 美元模式也产生了变化。自从美联储3月降息以来，彭博美元即期汇率指数月度走势与曩昔10年常态不符的多、相符的少。其中3月创历史同期最佳，而本月则可能是史上最糟糕的11月。8月份，跳动财经，美元反常下跌1.5%之际，标普500指数上涨了7%，完全没有“夏瞌睡”的样子。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/>在以往，季末投资组合流、节沐日、经济陈诉公布都遵循一个时间表，尽量偶有调整，但很少有重大年夜变化。但如今看来，新冠疫情彷佛已经颠覆了季候性的基来历根底则！ 但是，思量到本年如此的一反常态和节节攀升的病例数字，成果若何，此时或许还言之过早。 在本年，新冠疫情和防控办法，彻底颠覆了汇市以往的不少季候性规律。敷衍那些想要押注年末风险反弹的人，或许需要三思。 眼下，人们正在聚焦年末的行情会否继续冲破常态。曩昔20年，欧元兑日元在最后两个月往往显著走强，外汇资讯，平均上涨2.7%，而前10个月为净下跌。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/>鉴于欧元兑日元11月已经上涨1%以上，一些人对这种季候性模式的期望很高。早期迹象表白，既然美国大年夜选水落石出、疫苗研发希望不错，年末时节传统的股市上涨、欧元兑日元走强的行情可能再度呈现。 2020年的特殊之处在于――疫情浪潮导致沐日调整、数据延迟和经济勾当产生遍及变化。并且，列国央行实施大年夜规模的量化宽松，导致债券波动率低无可低，买卖债券根基与风险偏好无关。有关量化模子表现欠安的报导，可能也反应出了上述影响。 作为交易量最大年夜的货币对之一，欧元兑日元就是一个典型，本年几乎每个月的表现都有违常态。 自3月份首轮疫情爆发以来，汇市的历史模式就被改写。例如，作为经典的风险偏好指标，澳元兑日元交织汇率在本年夏天取得2009年以来最长月连涨，两个季度的时间里上涨大年夜约14%。而曩昔10年，澳元兑日元同期平均下跌2.5%。
